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聚币 | 如何通过合约期现实现收益

时间:2021-01-10 05:00来源:未知 作者:admin 点击:
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聚币区块链资讯2021-01-08 15:11:00

BTC突破三万美金、ETH突破一千美金后伴随着市场情绪高涨聚币Jubi近期多币种永续合约资金费率超0.1%一天收3次即0.3%这样计算年化为109.5%。永续资金费率持续巨高不下也为大家提供了期现套利的机会。只要操作适当就可以实现低风险套利。

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永续合约资金费率说明

首先我们了解下什么是资金费率为什么可以实现套利。资金费率是永续合约锚定现货价格的重要机制用来平衡多空情绪。资金费率>0时多头支付资金费用空头获得资金费用;资金费率<0时空头支付资金费用而多头获得。支付或获得资金费用=持仓价值*资金费率

资金费用一般每8小时收取一次每天收3次聚币Jubi的资金费率收取时间为每天的04:00、12:00、20:00buy ethereum在结算时间前平仓则无需支付或不能获得资金费用。

所以当永续合约资金费率持续巨高不下资金费率收益高过对冲交易时的手续费和滑点损失就可以实现套利一般当资金费率高于0.1%时就存在套利机会了。

02

永续合约套利策略解析

以聚币Jubi上ETH永续合约为例比特币区块链浏览器理论上近几日资金费率高于0.1%平均日化率为0.3%年化收益率100%。但实际操作过程中我们需要考虑到套利的手续费成本、盘口价差带来的平仓成本所以每次在计算套利收益时需要减去一定的成本但依然可以获得可观的稳定收益。

永续合约套利思路如下:

当永续合约费率较大时Cryptocurrency Exchange且预测接下来会维持同一段时间我们即可开仓套利。

若永续合约>0时做空永续合约并买入等额的现货;待费率反转时平掉永续合空单约并卖出现货;完成套利过程获得利润。

若永续合约<0时做多永续合约杠杆借出等额数量现货卖出;待费率反转或费率无法覆盖借币成本时平掉永续合多单并买入等量现货将杠杆借的币归还;完成套利过程获得利润。

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如何在聚币Jubi进行ETH永续合约套利

1、前期准备

在聚币准备好USDT资产假设将我们的资产分为10份okex可以选择将7份留在币币账户准备买入ETH现货3份转入合约账户准备3倍做空ETH。买入少量JT在JT点卡兑换区置换一些交易手续费点卡降低后续币币交易手续费。因为聚币主流币交易手续费为0.1%购买JT点卡抵扣手续费再享五折因此使用JT点卡抵扣币币交易手续费仅需0.05%。

2、交易下单

在现货买入

ETH

永续合约在同等价格做空等量的ETH保证现货买入的ETH数量和合约做空ETH数量相等进行期现对冲套保。接下来等着收永续合约资金费率即可等费率反转时合约平仓现货卖出即可。

特别提醒:

很多朋友在对冲下单的时候抱有侥幸心里在对冲开仓时希望也能低买高卖即想赚取资金费率也想赚取价差。这样的心态和想法非常容易造成亏损。资金费率套利的核心就是以最低的风险赚取稳定的收益所以在开仓和平仓时一定要同时开仓、平仓将潜在风险降到最低。

3、收益计算

假设我们仓位价值为10000U从1月2日开始套现至今那么根据上图中的资金费率情况以及手续费可以计算出我们3天的大概的为:

(0.0762%+0.1314%+0.0534%+0.1041%+0.1374%+0.1047%+0.114%+0.0011%+0.0946%+0.0519%-0.03%-0.05%)✖️10000U=78U

过去几天短期的年化收益约为90%若资金费率一直为正我们无需就操作可以一直享受无风险费率收益。

04

风险说明

1、强平风险。当价格剧烈波动时合约仓位可能出现爆仓强平的可能所以需要以较低的倍数进行开仓若保证金不足则需要及时补充保证金。

2、资金费率变化频繁导致资金费率无法覆盖手续费。

3、开平仓时出现滑点损失。考虑的深度和币价波动情况一定要观察好盘口价差以后根据资金量选择合理的下单方式建议少量多次下单避免不必要亏损。

4、现货与合约仓位不一致导致部分仓位会因价格波动出现亏损风险。合约一般用“张”作为单位而现货则用币种作为单位这需要用户在下单完成以后一定要计算好俩边的仓位情况避免出现仓位不一致情况。

以上就是聚币Jubi永续合约资金费率套利方法了。下载聚币APP轻松参与套利。

okex (责任编辑:admin)
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